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组合保证金

发布时间：2023-12-18 浏览次数： 作者：
                                  各交易所组合保证金优惠规则表


郑商所
组合类型组合规则保证金收取规则优惠方式
期货对锁在同一期货品种同一月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸期货高腿保证金盘中自动免收单边保证金
期货跨期在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸1.盘中组合指令建仓实时优惠

2.非组合单腿持仓，每个交易日14:30之前向风控部申请组合，结算后优惠
期货跨品种在不同期货品种合约上建立数量相等、方向相反的头寸
期权跨式卖出相同期货合约的相同执行价格的看涨期权和看跌期权max(看涨期权保证金，看跌期权保证金)
+另一方权利金结算价*交易单位
期权宽跨式卖出低执行价格的看跌期权和高执行价格的看涨期权
卖出期权期货组合卖出看涨期权，同时买入对应期货合约期货保证金+期权权利金结算价*交易单位非组合单腿持仓，结算时按交易所自动优惠
卖出看跌期权，同时卖出对应期货合约


大商所、广期所
组合类型组合规则保证金收取规则优惠方式
期货对锁在同一期货品种同一月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸期货高腿保证金1.盘中组合指令建仓实时优惠

2.非组合单腿持仓，盘中向交易所发送组合申请，实时保证金优惠

3.非组合单腿持仓，结算后交易所自动将持仓进行组合，实现保证金优惠
期货跨期在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸
期货跨品种
（广期所无）		在不同期货品种合约上建立数量相等、方向相反的头寸
期权跨式卖出相同期货合约的相同执行价格的看涨期权和看跌期权max(看涨期权保证金，看跌期权保证金)
+另一方权利金结算价*交易单位
期权宽跨式卖出低执行价格的看跌期权和高执行价格的看涨期权
卖出期权期货组合卖出看涨期权，同时买入对应期货合约期货保证金+期权权利金结算价*交易单位
卖出看跌期权，同时卖出对应期货合约
期权对锁在同一期权品种同一系列同一合约上建立数量相等、方向相反的头寸0.2*卖期权保证金
买入垂直价差买进低执行价格的看涨期权，同时卖出相同期货合约的高执行价格的看涨期权
买进高执行价格的看跌期权，同时卖出相同期货合约的低执行价格的看跌期权
卖出垂直价差卖出低执行价格的看涨期权，同时买进相同期货合约的高执行价格的看涨期权min(执行价格之差*交易单位，空头期权保证金)
卖出高执行价格的看跌期权，同时买进相同期货合约的低执行价格的看跌期权
买入期权期货组合
（广期所无）		买入看涨期权，同时卖出对应期货合约 0.8*期货保证金
买入看跌期权，同时买入对应期货合约


上期所、能源中心
组合类型组合规则保证金收取规则优惠方式
期货对锁在同一期货品种同一月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸期货高腿保证金盘中、盘后自动按照单向大边收取保证金
期货跨期在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸


中金所保证金优惠表
组合类型组合规则保证金收取规则优惠方式
期货对锁在同一期货品种同一月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸期货高腿保证金盘中、盘后自动按照单向大边收取保证金
期货跨期在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸
期货跨品种在不同期货品种合约上建立数量相等、方向相反的头寸
以上内容根据交易所相关规则整理，仅供参考，如有变动或遗漏请以交易所发布的信息为准。   




注意事项：


1.上期所期货合约在最后交易日前第五个交易日闭市起不再参与组合保证金优惠； 

2.大商所会根据合约的运行情况，仅支持部分月份的期权合约参与组合保证金优惠，具体信息请查看下方大商所链接；


3.能源中心集运指数欧线合约不参与组合保证金优惠。





各交易所关于组合保证金收取规定/参数公示的链接
大商所：组合优惠参数
广期所：组合持仓保证金参数 
郑商所：郑州商品交易所套利交易管理办法 
上期所：关于单向大边保证金制度实施有关事项的通知 
能源中心： 上海国际能源交易中心结算细则
中金所：对实施跨品种单向大边保证金制度的公告



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